DSGE model with nominal rigidities: estimation and assessing of fit

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky	DSGE model s nominálními rigiditami: odhad a posouzení modelu na datech
Autoři	HLOUŠEK Miroslav
Rok publikování	2008
Druh	Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj	Bulletin of the Czech Econometric Society
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
Obor	Ekonomie
Klíčová slova	DSGE mode; open economy; nominal rigidities; Bayesian estimation; maximum likelihood; data fit
Popis	Článek se zabývá odhadem DSGE modelu otevřené ekonomiky s nominálními rigiditami a jeho posouzením na datech. Model je odhadnut pomocí Baysovských technik na datech České ekonomiky. Odhadnuté hodnoty strukturálních parametrů jsou ekonomicky interpretovány. Posouzení souladu modelu s daty je provedeno několika způsoby. Zaprvé, vyrovnané hodnoty jsou porovnány se skutečnými daty. Zadruhé, volatilita a autokorelace implikované modelem jsou porovnány se statistikami získanými z dat. A zatřetí, odhadnuté nepozorované šoky vystihují důležité události v české ekonomice. Navzdory několika selháním modelu může být celkový soulad daty považován za uspokojivý.
Související projekty:	Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky