Odhad časově proměnných parametrů v modelech české ekonomiky

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři	TONNER Jaromír VAŠÍČEK Osvald
Rok publikování	2007
Druh	Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
Popis	Cílem práce je identifikace strukturálních změn v ekonomice prostřednictvím odhadu vývoje časově proměnných parametrů. Odhad byl proveden na Hansenově modelu reálných hospodářských cyklů. Jako nástroj jsme zvolili rozšířený bootstrapový filtr s vyhlazováním. Podstatou bylo vyřešení problému racionálních očekávání metodou zobecněné Schurovy dekompozice matic, nicméně tento postup musel být původním způsobem modifikován právě pro odhad časově proměnných parametrů.
Související projekty:	Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky