Stylized Facts of Business Cycle in the Czech Republic

Varování

Publikace nespadá pod Ústav výpočetní techniky, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky	Stylizovaná fakta hospodářského cyklu v České republice
Autoři	HLOUŠEK Miroslav
Rok publikování	2006
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Mathematical Methods in Economics 2006
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
Obor	Ekonomie
Klíčová slova	Czech economy - stylized facts - bandpass filter - trend and cyclical components - Granger causality
Popis	Tento článek se zabývá identifikací stylizovaných fakt českého hospodářského cyklu. Emprické časové řady jsou dekomponovány na trendovou a cyklickou složku pomocí bandpass filtru. Jsou vypočítány kros-korelace mezi cyklickou složkou HDP a různých časových řad. Je určeno chování veličin během cyklu a jsou identifikovány předbíhající a zpožďující se veličiny. Mezi HDP a ostatními agregátními veličinami je testována Grangerova kauzalita.
Související projekty:	Měnová politika a makroekonomická stabilizace: identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky